ความถี่สูง Trading ระบบ การออกแบบ และ กระบวนการ จัดการ

สถาปัตยกรรมระบบการค้าขั้นตอนก่อนหน้านี้ในบล็อกนี้ฉันได้เขียนเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมแนวคิดของระบบการซื้อขายอัลกอริธึมอัจฉริยะรวมถึงความต้องการด้านการทำงานและที่ไม่ใช่หน้าที่ของระบบการซื้อขายแบบอัลกอริธึมการผลิตตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฉันได้ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบซึ่งฉันเชื่อว่า ตอบสนองความต้องการทางสถาปัตยกรรมเหล่านี้ในบทความนี้ผมจะอธิบายสถาปัตยกรรมตามแนวทางของ ISO IEC IEEE 42010 และสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์มาตรฐานรายละเอียดสถาปัตยกรรมตามมาตรฐานนี้คำอธิบายสถาปัตยกรรมต้องมีมุมมองสถาปัตยกรรมหลายมาตรฐานเช่นใน UML และช่วยในการตรวจสอบย้อนกลับระหว่าง การออกแบบการตัดสินใจและความต้องการสถาปัตยกรรมข้อกำหนดสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ยังคงมีฉันทามติเกี่ยวกับสิ่งที่สถาปัตยกรรมของระบบคือในบริบทของบทความนี้จะหมายถึงโครงสร้างพื้นฐานภายในที่ใช้องค์ประกอบที่ตอบสนองความต้องการทำงานสามารถระบุ, การใช้งานและการดำเนินการความต้องการของระบบเป็นหน้าที่ของระบบและส่วนประกอบของระบบที่คาดหวังความต้องการที่ไม่จำเป็นคือมาตรการที่สามารถวัดคุณภาพของระบบได้ระบบที่สามารถตอบสนองความต้องการของระบบได้อย่างเต็มที่อาจยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้หากความต้องการที่ไม่ได้ทำงาน ยังคงไม่เป็นที่พอใจเพื่อให้แนวคิดนี้พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้ระบบการซื้อขายแบบอัลกอรินทึมที่คุณเพิ่งซื้อมาสร้างขึ้นทำให้การตัดสินใจซื้อขายดีเยี่ยม แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์กับองค์กรที่มีการบริหารความเสี่ยงและระบบบัญชีระบบนี้จะตรงตามความคาดหวังของคุณหรือไม่ มุมมองอธิบายถึงแนวคิดระดับสูงและกลไกที่มีอยู่ในระบบในระดับสูงสุดของรายละเอียดในระดับนี้ระบบการซื้อขายตามขั้นตอนดังกล่าวเกิดขึ้นจากสถาปัตยกรรมที่ขับเคลื่อนโดยอีเวนท์ที่แตกแยกกันในสี่เลเยอร์และสองด้านสถาปัตยกรรมสำหรับแต่ละเลเยอร์และสถาปัตยกรรมการอ้างอิงมุมมองและ รูปแบบ ar รูปแบบสถาปัตยกรรมที่ได้รับการพิสูจน์โครงสร้างทั่วไปสำหรับการบรรลุความต้องการเฉพาะด้านสถาปัตยกรรมเป็นความกังวลแบบข้ามพรมแดนซึ่งครอบคลุมหลายองค์ประกอบสถาปัตยกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยการขับเคลื่อน - สถาปัตยกรรมที่ผลิตตรวจพบใช้และตอบสนองต่อเหตุการณ์เหตุการณ์ต่างๆรวมถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในเวลาจริงซับซ้อน เหตุการณ์หรือแนวโน้มและเหตุการณ์การค้าเช่นการส่งคำสั่งแผนภูมินี้แสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมแนวคิดของระบบการซื้อขายแบบอัลกอริธึมสถาปัตยกรรมการเปรียบเทียบสำหรับสถาปัตยกรรมแบบอ้างอิงคล้ายคลึงกับพิมพ์เขียวสำหรับผนังรับน้ำหนัก สามารถใช้ซ้ำสำหรับการออกแบบอาคารหลาย ๆ โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่อาคารกำลังสร้างขึ้นตามที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปโครงสร้างอ้างอิงเดียวกันกำหนดแม่แบบที่มีโครงสร้างและกลไกทั่วไปซึ่งสามารถใช้ในการสร้างสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์คอนกรีตที่น่าพอใจ ความต้องการเฉพาะสถาปัตยกรรมสำหรับ algorithmic tr ระบบ ading ใช้สถาปัตยกรรมพื้นที่ตาม SBA และ MVC ดูตัวควบคุมรูปแบบการอ้างอิงปฏิบัติที่ดีเช่นเก็บข้อมูลการดำเนินงาน ODS การแปลงสารสกัดและรูปแบบ ETL โหลดและ DW คลังข้อมูลนอกจากนี้ยังใช้ตัวควบคุมมุมมองแบบ - รูปแบบที่ แยกการแสดงข้อมูลจากปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้กับสถาปัตยกรรม Space based - ระบุโครงสร้างพื้นฐานที่หน่วยประมวลผลคู่อย่างอิสระโต้ตอบกันโดยใช้หน่วยความจำแบบร่วมที่ใช้ร่วมกันซึ่งเรียกว่าพื้นที่ที่แสดงด้านล่างมุมมองแนวคิดสถาปัตยกรรมแบบ Space - based Model View Controller ภาพต้นฉบับ โครงสร้างมุมมองของสถาปัตยกรรมแสดงส่วนประกอบและส่วนประกอบย่อยของระบบการค้าอัลกอริทึมนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าส่วนประกอบเหล่านี้ถูกนำมาใช้งานบนโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพแผนภาพ UML ที่ใช้ในมุมมองนี้ประกอบด้วยไดอะแกรมส่วนประกอบและแผนภาพการใช้งานด้านล่างนี้เป็นแกลเลอรีของ แผนผังการใช้งานของระบบการค้าอัลกอริธึมโดยรวมและ p rocessing หน่วยในสถาปัตยกรรมอ้างอิง SBA เช่นเดียวกับแผนภาพส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องสำหรับแต่ละชั้นขั้นตอนการซื้อขายระบบการใช้งานในระดับสูงแผนภาพการใช้งานไดอะแกรมการประมวลผล SBA หน่วยงานการใช้งานไดอะแกรมใบสั่งการประมวลผลองค์ประกอบชั้นแผนภาพการประมวลผลผู้ค้ารายย่อยอัตโนมัติแหล่งข้อมูลและชั้นก่อนการประมวลผล แผนผังองค์ประกอบแผนผังองค์ประกอบของส่วนติดต่อผู้ใช้แบบ MVC ตามยุทธวิธีทางสถาปัตยกรรมตามที่สถาบันวิศวกรรมซอฟต์แวร์ชั้นเชิงสถาปัตยกรรมเป็นวิธีการสร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการด้านคุณภาพโดยใช้รูปแบบแอตทริบิวต์คุณภาพบางประการผ่านการตัดสินใจในการออกแบบสถาปัตยกรรมตัวอย่างง่ายๆที่ใช้ในการซื้อขายแบบอัลกอลิกึม สถาปัตยกรรมระบบจะจัดการเก็บข้อมูลการดำเนินงาน ODS กับองค์ประกอบแบบสอบถามอย่างต่อเนื่องส่วนประกอบนี้อย่างต่อเนื่องจะวิเคราะห์ ODS เพื่อระบุและแยกเหตุการณ์ที่ซับซ้อนกลยุทธ์ต่อไปนี้จะใช้ในรูปแบบสถาปัตยกรรม disruptor ในเหตุการณ์และคิวสั่งซื้อหน่วยความจำที่มีการแชร์ เหตุการณ์และคิวสั่งซื้อต่อเนื่องสอบถามภาษา CQL ใน ODS. Data กรองด้วยรูปแบบการออกแบบตัวกรองในข้อมูลที่เข้ามาขั้นตอนการหลีกเลี่ยงการหลีกเลี่ยงการในการเชื่อมต่อขาเข้าและขาออกการจัดการคิวที่น่าสนใจ AQM และความแออัดของการแจ้งเตือนความชัดเจนทรัพยากรคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการอัพเกรดปรับขนาดได้ ความซ้ำซ้อนที่มีประสิทธิภาพสำหรับจุดเดียวทั้งหมดของความล้มเหลว Indexing และเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างการติดตาใน ODS. Schedule การสำรองข้อมูลปกติและสคริปต์การทำความสะอาดสำหรับประวัติศาสตร์ ODS. Transaction ในฐานข้อมูลทั้งหมดเช็คเอาท์สำหรับการสั่งซื้อทั้งหมดเพื่อตรวจสอบความผิดพลาดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ timestamps ไป ข้ามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเก่ากฎการตรวจสอบอื่น ๆ เช่นปริมาณการค้าสูงสุดส่วนประกอบผู้ประกอบการค้าที่เป็นอิสระใช้ฐานข้อมูลในหน่วยความจำสำหรับการวิเคราะห์การรับรองความถูกต้องสองขั้นตอนสำหรับส่วนติดต่อผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกับ ATs. Encryption บนอินเทอร์เฟซผู้ใช้และการเชื่อมต่อกับรูปแบบการออกแบบ ATs. Observer MVC เพื่อจัดการมุมมองรายการข้างต้นเป็นเพียงการตัดสินใจในการออกแบบที่ฉันระบุในระหว่าง การออกแบบสถาปัตยกรรมไม่ใช่รายการยุทธวิธีที่สมบูรณ์แบบเนื่องจากระบบกำลังมีการพัฒนายุทธวิธีเพิ่มเติมควรใช้ในหลายระดับของความละเอียดเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านการทำงานและไม่ทำงานด้านล่างนี้มีสามแผนภาพอธิบายรูปแบบการออกแบบการทำลายรูปแบบการออกแบบตัวกรอง, และคอมโพเนนต์ Querying Querying แบบต่อเนื่อง Querying Component Diaruptor design pattern diagram diagram diagram การออกแบบตัวกรอง Filter diagram รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล diagram มุมมองมุมมองของสถาปัตยกรรมแสดงให้เห็นว่าคอมโพเนนต์และเลเยอร์ควรมีผลกระทบต่อกันอย่างไรสิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อสร้างสถานการณ์สำหรับการทดสอบสถาปัตยกรรม การออกแบบและการทำความเข้าใจระบบจากมุมมองแบบ end-to-end มุมมองนี้ประกอบด้วยไดอะแกรมลำดับและแผนภาพกิจกรรมแผนภาพกิจกรรมที่แสดงกระบวนการภายในของระบบการค้าและวิธีการที่ผู้ค้าควรจะโต้ตอบกับระบบการซื้อขายแบบอัลกอรึทึมดังแสดงด้านล่างการโต้ตอบระหว่างผู้ขายขั้นตอน การซื้อขายแบบอัลกอริทึมสิ้นสุด process. Technologies and frameworks ขั้นตอนสุดท้ายในการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์คือการระบุเทคโนโลยีที่มีศักยภาพและกรอบที่สามารถนำมาใช้เพื่อให้เกิดสถาปัตยกรรมได้โดยหลักการทั่วไปควรใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้ดีขึ้น และข้อกำหนด nonfunctional กรอบเป็นสถาปัตยกรรมอ้างอิงที่ได้รับการยอมรับเช่น JBoss เป็นกรอบที่ตระหนักถึงสถาปัตยกรรมอ้างอิง JEE เทคโนโลยีและกรอบต่อไปนี้น่าสนใจและควรได้รับการพิจารณาเมื่อใช้ระบบการซื้อขายแบบอัลกอริธึม CUDA - NVidia มีผลิตภัณฑ์จำนวนมาก การคำนวณสมรรถนะทางการเงินแบบสมรรถนะสูงสามารถทำงานได้ดีขึ้นถึง 50 เท่าในการจำลองแบบมอนติคาร์โลบน GPU แทนที่จะใช้ซีพียูแม่น้ำแอซป์สันเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบแบบกระจายซึ่งถูกใช้เป็นกรอบสำหรับการสร้างแอพพลิเคชั่น ในรูปแบบ SBAApache Hadoop - ใน e การเปิดใช้งาน Hadoop เป็นโซลูชันที่น่าสนใจสำหรับปัญหาใหญ่ของข้อมูล Hadoop สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมแบบคลัสเตอร์ที่รองรับเทคโนโลยี CUDA AlgoTrader - แพลตฟอร์มการค้าอัลกอริธึม AlgoTrader แบบโอเพ่นซอร์สอาจใช้งานได้ใน สถานที่คอมโพเนนต์ของผู้ค้าอัตโนมัติ FIX Engine - แอ็พพลิเคชันแบบสแตนด์อโลนซึ่งสนับสนุนโปรโตคอลการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงิน FIX ได้แก่ FIX, FAST และ FIXatdl ในขณะที่ไม่ใช่เทคโนโลยีหรือกรอบส่วนประกอบควรสร้างด้วยอินเทอร์เฟซ API การเขียนโปรแกรมประยุกต์เพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกัน ของระบบและส่วนประกอบสถาปัตยกรรมที่นำเสนอได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการทั่วไปที่ระบุไว้สำหรับระบบการซื้อขายแบบอัลกอริธึมโดยทั่วไประบบการซื้อขายแบบอัลกอทิกซ์มีความซับซ้อนโดยปัจจัย 3 ประการซึ่งแตกต่างกันไปตามการใช้งานแต่ละประเภทการพึ่งพาระบบภายนอกองค์กรและระบบแลกเปลี่ยน and. Ev สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ที่นำเสนอจะต้องถูกปรับให้เหมาะสมกับแต่ละกรณีเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์กรและกฎข้อบังคับเฉพาะเช่นเดียวกับการเอาชนะข้อ จำกัด ของภูมิภาคสถาปัตยกรรมของระบบการค้าแบบอัลกอริธึมควรถูกมองว่าเป็นเพียงแค่ จุดอ้างอิงสำหรับบุคคลและองค์กรที่ต้องการออกแบบระบบการซื้อขายของตนเอง algorithmic สำหรับสำเนาเต็มและแหล่งที่มาใช้โปรดดาวน์โหลดสำเนารายงานของฉันขอขอบคุณความถี่สูงออกแบบระบบการซื้อขายและการจัดการกระบวนการการจัดการความถี่สูงออกแบบระบบและการจัดการกระบวนการ Roy E. Welsch การออกแบบและการจัดการระบบของกรมสรรพสามิตสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ประกาศในวันนี้ บริษัท การค้ามีความพึ่งพาการทำเหมืองข้อมูลการสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์และการพัฒนาซอฟต์แวร์นักวิเคราะห์ทางการเงินดำเนินงานคล้ายกับซอฟต์แวร์และการผลิต อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมการเงินยังไม่ครบถ้วน นำระบบวิศวกรรมระบบมาตรฐานสูงและวิธีการจัดการกระบวนการที่ได้รับความสำเร็จในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และการผลิตมาแล้วหลายวิธีสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์การควบคุมคุณภาพนวัตกรรมที่เป็นระบบและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องซึ่งพบได้ในสาขาวิชาทางวิศวกรรมสามารถนำมาใช้กับสาขาการเงิน วิทยานิพนธ์ฉบับนี้แสดงให้เห็นว่าความรู้ที่ได้มาจากสาขาวิชาด้านวิศวกรรมสามารถปรับปรุงการออกแบบและการจัดการกระบวนการของระบบการซื้อขายความถี่สูงได้อย่างไรระบบเหล่านี้เป็นระบบซอฟต์แวร์อัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติที่มีความซับซ้อนโดยเนื้อแท้และจำเป็นต้องใช้ในระดับสูง ความแม่นยำในการออกแบบการออกแบบระบบการซื้อขายความถี่สูงเชื่อมโยงหลายสาขารวมทั้งด้านการเงินเชิงปริมาณการออกแบบระบบและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรมการเงินซึ่งทฤษฎีทางคณิตศาสตร์และรูปแบบการซื้อขายได้รับการศึกษาเป็นอย่างดีความสามารถในการใช้การออกแบบเหล่านี้ในการซื้อขายจริง ความสามารถในการแปลงแนวคิดการลงทุนในระบบการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถทำให้ บริษัท ลงทุนมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันอย่างมากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบระบบการซื้อขายความถี่สูง การสร้างแบบจำลองระบบและหลักการและการจัดการกระบวนการสำหรับการพัฒนาระบบการให้ความสำคัญกับ backtesting และการเพิ่มประสิทธิภาพเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการสร้างระบบการซื้อขายงานวิจัยนี้สร้างโมเดลวิศวกรรมระบบซึ่งเป็นแนวทางในกระบวนการพัฒนานอกจากนี้ยังใช้ระบบการซื้อขายทดลอง เพื่อยืนยันและตรวจสอบหลักการที่กล่าวถึงในวิทยานิพนธ์นี้ท้ายสุดวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สรุปได้ว่าหลักการและกรอบด้านวิศวกรรมระบบสามารถเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในการนำระบบการลงทุนที่มีความถี่สูงหรือระบบการลงทุนเชิงปริมาณมาใช้งานได้ดียิ่งขึ้น SMISM - Massachusetts Institute of Technology, System Design and Management Program, 2009 จัดทำเป็นเอกสารจากวิทยานิพนธ์ฉบับ PDF รวมถึงการอ้างอิงบรรณานุกรมหน้า 78-79. การออกแบบและการจัดการระบบคำสำคัญตำแหน่งนี้จะแสดงรายละเอียดสิ่งที่ฉันทำเพื่อให้ได้ประมาณ 500,000 จากการซื้อขายความถี่สูงตั้งแต่ปีพ. ศ. 2552 ถึงปีพ. ศ. ฉันไม่ได้ทำงานโปรแกรมของฉันฉันยินดีที่จะบอกทุกการค้าของฉันเป็นส่วนใหญ่ใน Russel 2000 และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า DAX กุญแจสู่ความสำเร็จของฉันฉันเชื่อว่าไม่ได้อยู่ในสมการทางการเงินที่ซับซ้อน แต่ในการออกแบบขั้นตอนโดยรวมที่เชื่อมโยงกัน ส่วนประกอบที่เรียบง่ายและการใช้เครื่องเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้ได้ผลกำไรคุณได้รับรางวัลไม่จำเป็นต้องรู้คำศัพท์ที่ซับซ้อนใด ๆ ที่นี่เพราะเมื่อฉันตั้งโปรแกรมของฉันมันขึ้นอยู่กับสัญชาตญาณ Andrew Ng เครื่องการเรียนรู้ที่น่าตื่นตาตื่นใจเครื่องยังไม่สามารถใช้ได้ - ลิงค์ที่คุณจะถูกนำไปยังโครงการ CourseTalk ปัจจุบันของฉันซึ่งเป็นเว็บไซต์ทบทวนสำหรับ MOOCs. First ฉันต้องการแสดงให้เห็นว่าความสำเร็จของฉันไม่ได้เป็นเพียงแค่การทำ Resu โชคชะตาของฉันโปรแกรมของฉันทำธุรกิจการค้า 1000-4000 ต่อวันครึ่งยาวครึ่งสั้นและไม่เคยได้รับในตำแหน่งมากกว่าสัญญาไม่กี่ครั้งนั่นหมายความว่าโชคสุ่มจากการค้าใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งออกค่อนข้างรวดเร็วผลคือฉันไม่เคย สูญเสียมากกว่า 2000 ในหนึ่งวันและไม่เคยมีการสูญเสียเดือน แก้ไขตัวเลขเหล่านี้หลังจากชำระเงินค่าคอมมิชชั่นและแผนภูมิที่นี่เพื่อให้คุณทราบถึงรูปแบบรายวันหมายเหตุนี่ไม่รวม 7 เดือนที่ผ่านมาเนื่องจาก - เนื่องจากตัวเลขหยุดทำงาน - ฉันสูญเสียแรงจูงใจในการป้อนประวัติการซื้อขาย การตั้งค่าโปรแกรมการซื้อขายอัตโนมัติของฉันฉัน d มีประสบการณ์ 2 ปีในฐานะผู้ประกอบการค้าประเวณีด้วยตนเองนี่คือปีพ. ศ. 2544 นับเป็นวันเริ่มต้นของการซื้อขายหลักทรัพย์ทางอิเล็กทรอนิกส์และมีโอกาสที่จะสร้างรายได้ที่ดีให้กับ scalpers เพื่ออธิบายสิ่งที่ฉันทำ เป็นที่คล้ายกับการเล่นเกมการพนันวิดีโอเกมกับขอบที่คาดว่าจะประสบความสำเร็จหมายถึงการได้อย่างรวดเร็วถูกลงโทษทางวินัยและมีความสามารถในการจดจำรูปแบบที่ง่ายใช้งานง่ายฉันสามารถทำรอบ 250k จ่ายเงินกู้นักเรียนของฉันและมีเงินเหลือ Win. Over ห้าปีถัดไปฉันจะเปิดสอง startups ยกทักษะการเขียนโปรแกรมบางอย่างไปตลอดทางมัน wouldn t จะจนถึงปลายปี 2008 ที่ฉันจะได้รับกลับเข้ามาในการซื้อขายกับเงินทำงานต่ำจากการขายของการเริ่มต้นครั้งแรกของฉัน, การซื้อขายเสนอความหวังของเงินสดรวดเร็วบางอย่างในขณะที่ฉันคิดย้ายต่อไปของฉันในปี 2008 ผมเองวันซื้อขายฟิวเจอร์สโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า T4 ฉันต้องการที่จะต้องการบางส่วนที่กำหนดเองรายการปุ่มลัดดังนั้นหลังจากการค้นพบ T4 มี API ฉันเอาความท้าทาย ของการเรียนรู้ C ภาษาการเขียนโปรแกรมที่จำเป็นในการใช้ API และไปข้างหน้าและสร้างตัวเองบางองหลังจากที่เท้าของฉันเปียกกับ API ฉันเร็ว ๆ นี้มีแรงบันดาลใจที่ใหญ่กว่าฉันต้องการที่จะสอนคอมพิวเตอร์เพื่อการค้าสำหรับฉัน API ให้ทั้งกระแสของ ข้อมูลตลาดและวิธีง่ายๆในการส่งคำสั่งซื้อไปแลกเปลี่ยน - ทั้งหมดที่ฉันต้องทำคือการสร้างตรรกะที่อยู่ตรงกลางด้านล่างเป็นภาพหน้าจอของหน้าต่างการซื้อขาย T4 อะไรคือความเย็นที่เมื่อฉันได้รับโปรแกรมของฉันทำงานฉันสามารถ ดูการค้าเครื่องคอมพิวเตอร์ในอินเตอร์เฟซเดียวกันนี้แน่นอนดูคำสั่งซื้อจริง popping เข้าและออกด้วยตัวเองด้วยเงินจริงของฉันคือการออกแบบที่น่าตื่นเต้นและน่ากลัวของ algorithm. From ของฉันเริ่มแรกเป้าหมายของฉันคือการติดตั้งระบบดังกล่าวที่ฉันอาจจะมีเหตุผล ร่วม ฉันต้องการสร้างรายได้ก่อนที่จะทำการค้าขายสดเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ฉันจำเป็นต้องสร้างกรอบการจำลองการซื้อขายที่จะเป็นไปได้อย่างถูกต้องที่สุดจำลองการซื้อขายสดขณะที่การซื้อขายในโหมดสดต้องมีการประมวลผลการปรับปรุงตลาดในสตรีมผ่านทาง API โหมดการจำลอง การปรับปรุงตลาดการอ่านที่จำเป็นจากไฟล์ข้อมูลในการเก็บข้อมูลนี้ฉันจะติดตั้งโปรแกรมเวอร์ชันแรกของฉันเพื่อเชื่อมต่อกับ API และบันทึกการปรับปรุงตลาดด้วย timestamps ฉันใช้ข้อมูลการตลาดล่าสุดในการฝึกและทดสอบระบบของฉันเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ด้วยกรอบพื้นฐานในสถานที่ที่ฉันยังคงมีงานของการหาวิธีการทำระบบการซื้อขายผลกำไรตามที่ปรากฎอัลกอริทึมของฉันจะแบ่งออกเป็นสองส่วนที่แตกต่างกันซึ่งฉันจะสำรวจในทางกลับกันการเคลื่อนไหวของราคาและการทำกำไร trade. Predicting การเคลื่อนไหวของราคาอาจเป็นส่วนประกอบที่ชัดเจนของระบบการค้าใด ๆ คือความสามารถในการคาดการณ์ราคาที่จะย้ายและฉันก็ไม่มีข้อยกเว้นที่ฉันกำหนดไว้ในปัจจุบัน ราคาเป็นค่าเฉลี่ยของการเสนอราคาภายในและข้อเสนอภายในและฉันจะกำหนดเป้าหมายในการทำนายราคาที่จะอยู่ใน 10 วินาทีถัดไปอัลกอริทึมของฉันจะต้องมากับช่วงเวลาที่คาดเดานี้โดยตลอดช่วงวันซื้อขายการเพิ่มประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดแต่ละตัวบ่งชี้ว่ามีความสามารถในการทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นตัวชี้วัดแต่ละตัวบ่งชี้จำนวนที่เป็นบวกหรือลบตัวบ่งชี้มีประโยชน์ถ้าจำนวนที่มากกว่าตัวเลขที่เป็นบวกสอดคล้องกับตลาดที่เพิ่มขึ้น และตัวเลขเชิงลบสอดคล้องกับตลาดจะลงระบบของฉันอนุญาตให้ฉันได้อย่างรวดเร็วกำหนดเท่าใดความสามารถในการทำนายตัวบ่งชี้ใด ๆ ได้ดังนั้นฉันสามารถทดลองกับตัวชี้วัดที่แตกต่างกันเพื่อดูสิ่งที่ทำงานหลายตัวชี้วัดมีตัวแปรในสูตร ที่ผลิตพวกเขาและฉันก็สามารถที่จะหาค่าที่ดีที่สุดสำหรับตัวแปรเหล่านั้นโดยการทำเคียงข้างเคียงของผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จกับค่าที่แตกต่างกันใน dicators ที่มีประโยชน์มากที่สุดคือทั้งหมดที่ค่อนข้างง่ายและอยู่บนพื้นฐานของเหตุการณ์ล่าสุดในตลาดที่ฉันถูกซื้อขายเช่นเดียวกับตลาดของหลักทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์ทำคาดการณ์ราคาที่แน่นอนมีตัวชี้วัดที่คาดการณ์เพียงการเคลื่อนไหวราคาขึ้นหรือลงไม่เพียงพอ ฉันจำเป็นต้องทราบว่าการเคลื่อนไหวของราคาถูกทำนายตามค่าที่เป็นไปได้ของตัวบ่งชี้แต่ละตัวได้อย่างไรฉันต้องการสูตรที่จะแปลงค่าตัวบ่งชี้ไปเป็นการคาดการณ์ราคาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ฉันได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาที่คาดการณ์ไว้ในถัง 50 รายการที่ขึ้นอยู่กับช่วงที่ ค่าตัวบ่งชี้ลดลงในการคาดคะเนที่ไม่ซ้ำกันนี้สำหรับแต่ละส่วนที่ฉันสามารถกราฟใน Excel ได้เนื่องจากคุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงราคาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อค่าตัวบ่งชี้เพิ่มขึ้นตามกราฟเช่นนี้ฉันสามารถสร้างสูตรได้ ให้พอดีกับเส้นโค้งในการเริ่มต้นนี้ฉันได้ปรับเส้นโค้งนี้ด้วยตนเอง แต่ฉันเร็ว ๆ นี้เขียนขึ้นบางรหัสโดยอัตโนมัติกระบวนการนี้โปรดทราบว่าไม่ทั้งหมด curves บ่งชี้ได้เหมือนกัน hape นอกจากนี้ทราบว่าถังถูกกระจายลอการิทึมเพื่อกระจายจุดข้อมูลออกอย่างเท่าเทียมกันสุดท้ายทราบว่าค่าตัวบ่งชี้ค่าลบและการคาดการณ์ราคาลดลงสอดคล้องกันของพวกเขาถูกพลิกและบวกกับค่าบวกขั้นตอนวิธีของฉันรักษาขึ้นและลงเหมือนตัวบ่งชี้เดียวกันสำหรับเดียว การคาดการณ์สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาคือตัวบ่งชี้แต่ละตัวไม่ได้เป็นอิสระอย่างสิ้นเชิงฉันไม่สามารถเพิ่มการคาดการณ์ทั้งหมดที่ตัวบ่งชี้แต่ละตัวทำขึ้นได้เองกุญแจสำคัญคือการหาค่าพยากรณ์เพิ่มเติมที่ตัวบ่งชี้แต่ละตัวมีมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ wasn t ยากที่จะใช้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าฉันเป็นเส้นโค้งตัวชี้วัดที่เหมาะสมหลายในเวลาเดียวกันฉันต้องระวังการเปลี่ยนแปลงหนึ่งจะมีผลต่อการคาดการณ์ของ another. In เพื่อให้พอดีกับตัวบ่งชี้ทั้งหมดในเวลาเดียวกันฉัน ตั้งค่าเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อก้าวไปข้างหน้าเพียง 30 วิธีในการทำนายเส้นโค้งใหม่ด้วยการข้ามแต่ละครั้งด้วยการกระโดด 30 ครั้งนี้ที่ฉันพบ ว่าเส้นโค้งการคาดการณ์จะมีเสถียรภาพภายในไม่กี่นาทีด้วยตัวบ่งชี้แต่ละตอนนี้ให้เราทำนายราคาของฉันเพิ่มเติมฉันสามารถเพิ่มพวกเขาขึ้นเพื่อสร้างการคาดการณ์เดียวของตลาดที่จะอยู่ใน 10 วินาทีทำไมคาดการณ์ราคาไม่เพียงพอ คุณอาจคิดว่าด้วยขอบนี้ในตลาดฉันเป็นสีทอง แต่คุณต้องจำไว้ว่าตลาดประกอบด้วยการเสนอราคาและข้อเสนอพิเศษไม่ใช่แค่ราคาตลาดเท่านั้นความสำเร็จในการซื้อขายด้วยความถี่สูงจะลดราคาลง มันไม่ง่ายที่ปัจจัยดังต่อไปนี้ทำให้การสร้างระบบที่ทำกำไรได้ยากกับการค้าแต่ละครั้งที่ฉันต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับโบรกเกอร์ของฉันและการแลกเปลี่ยนความแตกต่างระหว่างการกระจายการเสนอราคาสูงสุดและเสนอต่ำสุดหมายความว่าถ้าฉันเป็นเพียงแค่ซื้อและ ขายสุ่มฉัน d จะสูญเสียตันของเงินส่วนใหญ่ของปริมาณการตลาดเป็นบอทอื่น ๆ ที่จะดำเนินการค้ากับฉันหากพวกเขาคิดว่าพวกเขามีขอบทางสถิติบางข้อเสนอแนะไม่ได้รับประกันว่าฉันสามารถซื้อได้โดย เวลาสั่งซื้อของฉันได้แลกเปลี่ยนเป็นไปได้มากว่าข้อเสนอที่จะได้รับการยกเลิกเป็นผู้เล่นในตลาดขนาดเล็กมีวิธีที่ฉันสามารถแข่งขันกับความเร็ว alone. Building จำลองการซื้อขายเต็มดังนั้นฉันมีกรอบที่อนุญาตให้ฉัน แต่ฉันต้องไปไกลกว่านี้ - ฉันต้องการกรอบที่จะช่วยให้ฉัน backtest และเพิ่มประสิทธิภาพระบบการซื้อขายเต็มหนึ่งที่ฉันถูกส่งคำสั่งซื้อและรับในตำแหน่งในกรณีนี้ฉัน d จะเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ PL รวมและ บางส่วนเฉลี่ยต่อการค้า PL นี้จะยุ่งยากและในบางวิธีเป็นไปไม่ได้ที่จะตรงรุ่น แต่ฉันได้ดีที่สุดเท่าที่ฉันสามารถนี่คือบางส่วนของปัญหาที่ฉันต้องจัดการกับเมื่อคำสั่งถูกส่งไปยังตลาดในการจำลอง ฉันต้องสร้างแบบจำลองเวลาล่าช้าความจริงที่ว่าระบบของฉันเห็นข้อเสนอพิเศษไม่ได้หมายความว่าจะสามารถซื้อได้ทันทีระบบจะส่งคำสั่งซื้อรอประมาณ 20 มิลลิวินาทีต่อจากนั้นเฉพาะในกรณีที่ข้อเสนอพิเศษยังมีอยู่ถือว่าเป็นข้อเสนอพิเศษ ดำเนินการค้า นี้ไม่แน่นอนเพราะเวลาล่าช้าจริงไม่สอดคล้องกันและไม่รายงานเมื่อฉันวางเสนอราคาหรือข้อเสนอผมต้องดูกระแสการค้าดำเนินการโดย API และใช้ที่จะวัดเมื่อคำสั่งของฉันจะมีการดำเนินการกับการทำเช่นนี้ฉันขวา มีการติดตามตำแหน่งของฉันในคิว It sa แรกในระบบแรกออกอีกครั้งฉัน couldn t ทำอย่างนี้ได้อย่างสมบูรณ์ แต่ฉันทำ approximation. Te ดีที่สุดเพื่อปรับแต่งการดำเนินการสั่งซื้อของฉันสิ่งที่ฉันได้ใช้แฟ้มบันทึกของฉันจาก การซื้อขายผ่านทาง API และเปรียบเทียบกับล็อกไฟล์ที่ผลิตโดยการซื้อขายจำลองจากช่วงเวลาเดียวกันที่แน่นอนฉันสามารถจำลองของฉันไปยังจุดที่ถูกต้องสวยและสำหรับชิ้นส่วนที่เป็นไปไม่ได้ที่จะจำลองว่าฉันทำแน่ใจ อย่างน้อยผลการผลิตที่มีความคล้ายคลึงกันทางสถิติในตัวชี้วัดที่ฉันคิดว่ามีความสำคัญการทำกำไร trades. With แบบจำลองการสั่งซื้อในสถานที่ที่ฉันตอนนี้สามารถส่งคำสั่งซื้อในโหมดการจำลองและดู PL จำลอง แต่วิธีการจะเอ็ม ระบบ Y ทราบเวลาและสถานที่ที่จะซื้อและขายการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาเป็นจุดเริ่มต้น แต่ไม่ใช่เรื่องทั้งหมดสิ่งที่ฉันทำคือการสร้างระบบการให้คะแนนสำหรับแต่ละระดับราคา 5 ระดับในการเสนอราคาและการเสนอราคาซึ่งรวมถึงระดับหนึ่งด้านบนด้านใน การเสนอราคาสำหรับคำสั่งซื้อและระดับต่ำกว่าข้อเสนอพิเศษภายในสำหรับคำสั่งขายหากคะแนนที่ระดับราคาหนึ่ง ๆ สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งหมายความว่าระบบของฉันควรมีข้อเสนอในการเสนอราคาที่ใช้งานอยู่ที่นั่นซึ่งอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์แล้วคำสั่งซื้อที่ใช้งานอยู่ ควรจะยกเลิกตามนี้ไม่ได้ผิดปกติที่ระบบของฉันจะแฟลชเสนอราคาในตลาดแล้วยกเลิกทันทีแม้ว่าฉันพยายามลดนี้เป็นที่น่ารำคาญเป็น heck ให้ทุกคนมองหน้าจอด้วยสายตามนุษย์ - รวมทั้ง me. The คะแนนราคาถูกคำนวณจากปัจจัยต่อไปนี้การคาดการณ์การย้ายราคาที่เราได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ระดับราคาที่อยู่ในระดับคำถามระดับราคาภายในหมายถึงการคาดการณ์การย้ายฐานการผลิตที่สูงขึ้นจำนวนที่ต้องทำในด้านหน้าของฉัน ลำดับในคิวไม่ดีขึ้นจำนวนสัญญาที่อยู่เบื้องหลังการสั่งซื้อของฉันในคิวเพิ่มเติมได้ดีกว่าปัจจัยเหล่านี้โดยเฉพาะที่ทำหน้าที่ในการระบุสถานที่ที่ปลอดภัยในการเสนอราคาการคาดการณ์การย้ายราคาเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอเพราะไม่ได้บัญชีสำหรับข้อเท็จจริงที่ว่า เมื่อวางประมูลฉันไม่ได้กรอกข้อมูลโดยอัตโนมัติ - ฉันแค่เติมเต็มถ้ามีคนขายให้ฉันที่นั่นความเป็นจริงก็คือความเป็นจริงเพียงอย่างเดียวของคนที่ขายให้ฉันในราคาที่แน่นอนก็เปลี่ยนอัตราสถิติของการค้าได้ตัวแปรที่ใช้ในขั้นตอนนี้ ทั้งหมดได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพนี้ทำในลักษณะเดียวกับฉันปรับตัวแปรในตัวบ่งชี้การเคลื่อนไหวของราคายกเว้นในกรณีนี้ผมเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับบรรทัดล่าง L L. What สิ่งที่โปรแกรมของฉันละเลยเมื่อการซื้อขายเป็นมนุษย์เรามักจะมีอารมณ์ที่มีประสิทธิภาพและ อคติที่อาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีกว่าน้อยที่สุดเห็นได้ชัดว่าฉันไม่ต้องการทำเป็นอคติเหล่านี้ต่อไปนี้เป็นปัจจัยบางประการที่ทำให้ระบบของฉันละเลยราคาที่ถูกป้อนเข้าในสำนักงานการค้า ที่จะได้ยินการสนทนาเกี่ยวกับราคาที่มีคนยาวหรือสั้นเช่นถ้าที่จะมีผลต่อการตัดสินใจในอนาคตของพวกเขาในขณะที่มีความถูกต้องบางส่วนเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลดความเสี่ยงจริงๆมันไม่มีผลต่อหลักสูตรในอนาคตของเหตุการณ์ในตลาดดังนั้นฉัน โปรแกรมจะไม่สนใจข้อมูลนี้อย่างสิ้นเชิงแนวคิดนี้เหมือนกับแนวคิดการละเลยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลุกลามไประยะสั้นและออกจากตำแหน่งที่ยาวนานโดยปกติแล้วผู้ค้าจะมีเกณฑ์ที่แตกต่างกันซึ่งจะกำหนดว่าจะขายตำแหน่งที่ยาวเมื่อเทียบกับตำแหน่งที่จะไปสั้น ๆ อย่างไรก็ตามจากมุมมองของอัลกอริทึม ไม่มีเหตุผลที่จะสร้างความแตกต่างถ้าอัลกอริธึมของฉันคาดว่าการขายย้ายลงจะเป็นความคิดที่ดีไม่ว่าจะเป็นในระยะสั้นสั้นหรือแบบแบนกลยุทธ์การเพิ่มมูลค่าเป็นสองเท่า - นี่เป็นกลยุทธ์ทั่วไปที่ผู้ค้าจะซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นในเหตุการณ์ ที่มีการค้าเดิมไปกับพวกเขาซึ่งส่งผลให้ราคาซื้อเฉลี่ยของคุณต่ำกว่าและมันหมายถึงเมื่อหรือถ้าสต็อกจะเปลี่ยนรอบคุณจะได้รับการตั้งค่าให้มอนของคุณ ey กลับในเวลาไม่นานในความคิดของฉันนี้เป็นจริงกลยุทธ์ที่น่ากลัวจนกว่าคุณจะ Warren Buffet คุณหลอกให้คิดว่าคุณกำลังทำดีเพราะส่วนใหญ่ของธุรกิจการค้าของคุณจะเป็นผู้ชนะปัญหาคือเมื่อคุณสูญเสียคุณสูญเสียใหญ่ผลอื่น ๆ คือมัน ทำให้ยากที่จะตัดสินถ้าคุณมีขอบในตลาดหรือเพิ่งจะโชคดีความสามารถในการตรวจสอบและยืนยันว่าโปรแกรมของฉันได้ในความเป็นจริงมีขอบเป็นเป้าหมายสำคัญเนื่องจากอัลกอริทึมของฉันได้ตัดสินใจแบบเดียวกันโดยไม่คำนึงถึงตำแหน่ง มันเข้าสู่การค้าหรือถ้ามันเป็นเวลานานหรือสั้นมันก็นั่งเป็นครั้งคราวและใช้เวลาการค้าที่สูญเสียบางส่วนใหญ่นอกเหนือไปจากการค้าที่ชนะมากบาง แต่คุณไม่ควรคิดว่ามีการจัดการความเสี่ยงใด ๆ ในการจัดการความเสี่ยงที่ฉันบังคับใช้สูงสุด ขนาดของตำแหน่ง 2 ครั้งต่อครั้งบางครั้งก็พุ่งขึ้นในวันที่มีปริมาณมากฉันยังมีขีด จำกัด การสูญเสียรายวันสูงสุดเพื่อป้องกันมิให้เกิดสภาวะตลาดที่ไม่คาดคิดหรือข้อผิดพลาดในซอฟต์แวร์ของฉันขีด จำกัด เหล่านี้ถูกบังคับใช้ในโค้ดของฉัน ฉันยังอยู่ในแบ็กเอนด์ผ่านโบรกเกอร์ของฉันเมื่อมันเกิดขึ้นฉันไม่เคยพบปัญหาใด ๆ ที่สำคัญวิ่งขั้นตอนเริ่มต้นจากช่วงเวลาที่ฉันเริ่มทำงานในโปรแกรมของฉันมันเอาฉันประมาณ 6 เดือนก่อนที่ฉันได้ไปจุดของการทำกำไรและเริ่มทำงาน อาศัยอยู่แม้ว่าจะเป็นธรรมจำนวนมากเวลาคือการเรียนรู้ภาษาเขียนโปรแกรมใหม่ขณะที่ฉันทำงานเพื่อปรับปรุงโปรแกรมฉันเห็นผลกำไรที่เพิ่มขึ้นสำหรับแต่ละสี่เดือนต่อไปสัปดาห์ที่ผ่านมาฉันจะฝึกระบบของฉันขึ้นอยู่กับก่อนหน้านี้ 4 สัปดาห์คุ้มค่าของ ข้อมูลที่ฉันพบนี้หลงสมดุลระหว่างการจับแนวโน้มพฤติกรรมการตลาดล่าสุดและการประกันอัลกอริทึมของฉันมีข้อมูลเพียงพอที่จะสร้างรูปแบบที่มีความหมายขณะที่การฝึกอบรมเริ่มใช้เวลามากขึ้นผมแยกออกเพื่อที่จะสามารถดำเนินการโดย 8 เครื่องเสมือนใช้ amazon EC2 ผลจากนั้นได้ถูกรวมเข้าด้วยกันในเครื่องของฉันจุดเริ่มต้นของการซื้อขายคือเดือนตุลาคมปี 2009 เมื่อทำเกือบ 100k หลังจากนี้ฉันยังคงใช้จ่ายต่อไปอีก 4 เดือน rying เพื่อปรับปรุงโปรแกรมของฉันแม้จะมีกำไรลดลงในแต่ละเดือนโชคร้ายโดยจุดนี้ฉันเดาฉัน d ใช้ความคิดที่ดีที่สุดของฉันเพราะไม่มีอะไรที่ฉันพยายามดูเหมือนจะช่วย much. With แห้วไม่สามารถทำให้การปรับปรุงและไม่ได้มีความรู้สึกของการเจริญเติบโตฉัน เริ่มคิดถึงทิศทางใหม่ฉันส่งอีเมล 6 บริษัท เทรดดิ้งความถี่สูงต่างๆเพื่อดูว่าพวกเขาสนใจในการจัดซื้อซอฟต์แวร์ของฉันหรือไม่และจ้างฉันไปทำงานให้กับพวกเขาไม่มีใครตอบว่าฉันมีแนวคิดเริ่มต้นใหม่ ๆ ที่ฉันต้องการจะทำเพื่อไม่ให้ฉันติดตาม UPDATE - ฉันโพสต์นี้ใน Hacker ข่าวและได้รับความสนใจมากฉันแค่อยากจะบอกว่าฉันไม่สนับสนุนใครพยายามที่จะทำอะไรเช่นนี้เองตอนนี้คุณจะต้องมีทีมงานของคนฉลาดจริงๆกับช่วงของประสบการณ์ มีความหวังในการแข่งขันแม้ในขณะที่ผมทำเช่นนี้ผมเชื่อว่ามันหายากมากสำหรับบุคคลที่จะประสบความสำเร็จแม้ว่าผมเคยได้ยินจากคนอื่น ๆ มีความคิดเห็นที่ด้านบนของหน้าเว็บที่กล่าวถึงการจัดการ sta tistics และหมายถึงฉันเป็นนักลงทุนรายย่อยที่ quants จะเก่งเลือกปิดนี้เป็นความคิดเห็นที่โชคร้ายค่อนข้างที่ไม่เพียง แต่ในความเป็นจริงการตั้งค่าที่นอกเหนือมีความเห็นที่น่าสนใจบางส่วน UPDATE 2 - ฉันได้โพสต์คำถามที่พบบ่อยติดตามที่ตอบ คำถามทั่วไปที่ฉันได้รับจากผู้ค้าเกี่ยวกับโพสต์นี้